function [ output_tabladatos ] = filtradoFundamental( tabladatos,celltickers)
%FILTRADOPER Summary of this function goes here
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distancia=0;%con 10 reducimos a 220

longitud=length(celltickers);
ratio=zeros(longitud,1);
Per=zeros(longitud,1);%0.3

ValorLibros=zeros(longitud,1);
Peg=zeros(longitud,1);
PSr=zeros(longitud,1);
yield = zeros(longitud,1);
EmpresaEbitda = zeros(longitud,1);
%EmpresaIngresos = zeros(longitud,1);

data=getStockInformation(celltickers);
for fila=1:longitud
    Per(fila)=data(fila,1).PERatio;%Array Per de todo el SP500
    ValorLibros(fila)=data(fila,1).BookValue;
    Peg(fila)=data(fila,1).PEGRatio;%price to growth ratio
    PSr(fila)=data(fila,1).PriceSales;
    %yield(fila)=str2double(data(fila,1).DividendYield);%Forward Annual DividendYield
    if str2double(data(fila, 1).EBITDA)~=0 && ~isnan(str2double(data(fila,1).MarketCapitalization(1:3)))
        EmpresaEbitda(fila)=str2double(data(fila,1).MarketCapitalization(1:5))/str2double(data(fila, 1).EBITDA(1:4));
    else
        EmpresaEbitda(fila)=0;
        %fprintf('Faltan datos en fila %i \n',fila)
    end
    %EmpresaIngresos(fila)=str2num(data(fila,1).MarketCapitalization(1:5))/str2num(data(fila, 1).EBITDA(1:5));
    
    ratio(fila)=0.5*Per(fila)+0.5/4*(ValorLibros(fila)+Peg(fila)+PSr(fila)+EmpresaEbitda(fila));
end


hist(ratio,250);
[numOcurrencias,ratiofund]=hist(ratio,250);

[Esperanza , varianzaRatio] = EstudioLogNormal(ratio(~isnan(ratio)));

[~ , posicion]=max(numOcurrencias);

perUmbral=ratiofund(posicion-distancia);
perUmbral=Esperanza-varianzaRatio*0.05;%---------------------------USO esperanza matematica
output_tabladatos = zeros(length(tabladatos(:,1)), longitud  );
for fila=1:longitud
    
    if ratio(fila)> perUmbral
        output_tabladatos(:,fila)=0;
    else
        output_tabladatos(:,fila)=tabladatos(:,fila);
    end
        
end


end

